计算9个月的英镑远期汇水
...12%,伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.20,求9个月的远期汇率
1、个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167。
2、个月的远期汇率￡1=$20*（1-9*2%/12）=$167兑换成同一标价法，纽约 $1=FF5680；巴黎：FF1＝￡1/1300；伦敦：￡1=$5210。
3、×（14%-10%）×3/12=0.024即美元贴水，英镑升水。英镑3个月的远期汇率是GBP1=USD424。伦敦外汇市场是建立最早的世界性的市场，是久负盛名的国际外汇市场，它历史悠久，交易量大，拥有先进的现代化电子通讯网络，是全球最大的外汇市场之一。
4、一年期英镑汇水20/10（汇水表达前大后小，表明英镑贴水），远期汇率为￡1=$（1，7300-0.0020）/（7320 -0.0010）＝7280/73套利交易是指将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资，获取利差。
5、假设第2年到4年的远期利率为r，则：（1+135%）^4=（1+12%）（1+r）^3 ^代表次幂 远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。
6、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。
外汇点数怎么计算?
1、交叉盘外汇对的点值计算：点值等于手数乘以基点，再乘以基本货币与美元的汇率，最后除以该外汇的汇率。例如，买入100，000欧元兑英镑的合约，在0.6750时，1点值计算为：1点值 = 100，000（手数）× 0.0001（基点）× 1840（欧美汇率）/ 0.6750（欧元兑英镑汇率）= $154。
2、点数汇率是远期汇率的一种表示 。以点数表示远期汇率与即期汇率的差价。所谓点数，就是表明由比价数字中的小数点以后的第四位数，也即一个点约为万分之一 （0.0001）。在一般情况下，汇率在一天内也就是在小数点后的三位数变动，也即变动几十个点，不到100个点。
3、外汇点值计算公式：点值=交易手数（lot size） x 基点的数量（tick size）。例如：10万 镑美的合约，即一个标准手：1点值= 100000 （lot size）x 0.0001 （tick size） = $10美元。
4、外汇买卖如何计算？ “点”：外汇保证金交易中，把最小的单位成为“点”。 比如欧元兑美元货币对从1120波动到1121就是1个点波动，美元兑日元货币对从1211到1212就是1个点波动。 例如50个点的波动就是比如欧元兑美元1120到1170或者1120到1070都是50个点的波动。
关于远期汇率的报价
了解远期汇率的报价方式，主要有两种 ：首先，我们有直接报价法。这种 直接给出远期交易的汇率，无需借助于即期汇率和升水贴水的转换。无论是采用直接标价法还是间接标价法，其优点在于清晰直观，让人一眼就能看出远期汇率的数值。然而，它的缺点是无法直接展示远期汇率与即期汇率之间的具体关系。
远期汇率的报价 。远期汇率的报价 通常有两种：（1）直接报价法。直截了当地报出远期交易的汇率。它直接表示远期汇率，无需根据即期汇 率和升水贴水来折算远期汇率。直接报价 既可以采用直接标价法，也可以采用间接标价法。
小数点后的数字相加；对于前大后小的情况，小数点后的数字相减。反之，如果报价货币贴水，远期点数的双向报价则是前大后小。在这种情况下，计算方式也是小数点后的数字相减，但与升水情况有所不同的是，前后的数字是相反的。通过以上 ，我们可以准确计算出远期汇率，从而更好地进行外汇交易。
利用无套利定价法，远期汇率用直接报价法定价的。（1）直接报价法.直截了当地报出远期交易的汇率。 它直接表示远期汇率，无需根据即期汇率和升水贴水来折算远期汇率.直接报价 既可以采用直接标价。
掉期外汇交易如何计算
掉期率报价法与另一种报价方式有所区别，银行首先提供即期汇率，再报出点数（即掉期率），客户根据点数来计算远期汇率。计算时，客户需决定将点数加到即期汇率上还是从即期汇率中减去，这一决策的依据是确保远期外汇的买卖差价高于即期外汇的买卖差价。
掉期点的计算基于远期汇率的公式：美元远期=美元即期*（1+人民币利率*N/365）/（1+美元利率*N/360）。由此得出掉期点=美元远期-美元即期，或掉期点=即期汇率*（1+R（rmb）*N/365）/（1+R（usd）*N/360）-1）。在这里，R（rmb）表示人民币利率，R（usd）表示美元利率，N代表期限天数。
外汇掉期收益率的计算 相对直接。首先，需要明确掉期利率，这是掉期合同中规定的利率。接着，确定即期汇率，即当前市场上的汇率水平。最后一步是将这两个数值进行对比，通过计算掉期利率与即期汇率之间的差异，并将其转换为百分比形式，即可得出外汇掉期收益率。
掉期点是一种衡量汇率变动的指标，它表示相对于基准汇率的升贴水程度。在计算掉期全价时，掉期点被加到即期汇率上，从而得到远端掉期全价。掉期点的数值取决于市场利率、汇率波动以及其他经济因素。在实际交易中，交易双方需要根据市场情况和自身需求来决定是否进行掉期交易。
以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
反之，如果计价货币利率低于基础货币利率，则两者之差为负值。此时，远期汇率减去即期汇率的结果小于零，称之为贴水。掉期率公式的应用范围广泛，涉及外汇市场交易、金融衍生品等多个领域。通过计算掉期率，交易者可以评估不同货币之间的汇率波动，以及在不同时间点买入或卖出货币的成本。
请问一下英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率怎么算?
英镑兑瑞士法郎的一个月远期汇率=英镑兑瑞士法郎即期汇率+英镑兑瑞士法郎即期汇率×（瑞士法郎拆借利率－英镑拆借利率）×30÷360。
满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元买入法郎。
题目中中间报价1英镑＝（6725＋6715）/2美元＝672美元，1美元＝1/672=0.5981英镑.5。
例如，美国某银行在3个月后应向外支付100万英镑，同时在1个月后又将收到另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利，它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。
发布于 2024-12-29 18:21:11